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株や仮想通貨の購入数量やリスクの取り方が簡単にわかる計算方法【ポジションサイジング】

投資をする際に特に気を付けるべきことはリスク管理についてです。

リスクはどのくらいで取引するべきか?

株や仮想通貨を買う際は一体どれくらい買うべきなのだろう?

こういった部分がわからない投資初心者の方も少なくはないでしょう。

今回は資産に対しての購入数とリスクの取り方についてわかりやすくまとめておきます。

◆ あなたは資産のうちどれくらいをリスクにさらすつもりか

これはトータルリスクを意味し、C(現金)と呼ぶことにする。

これがCPR方程式のCに当たる。

例えば、リスクを資産の1%にしようと思った場合、Cは資産の1%になる。したがって、500万円の口座であれば、Cは5万円(=5,000,000×1%)ということになる。

◆ 何単位買うのか(つまり、ポジションサイジング)

この変数をポジションサイジングPと呼ぶ。

◆ 一単位当たりどれくらいのリスクをとるつもりか

これはリスクを意味する変数で、Rと呼ぶことにする。

5000円の株を買うのに1株当たりのリスクを500円とした場合、Rは(1株当たり)500円ということになる。

何単位買えばよいのかを決めるには次の公式(CPR方程式)を使って計算することができる。

P=C÷R

この公式の使い方はいたって簡単です。

(例)あなたは1株当たり500円のリスクで5000円の株を買おうとしている。トータルリスクは300万円ポートフォリオの2%にしたい。何株買えばよいか?

・・・

ポクポクポク・・・

チン!

(答え)R=1株当たり500円、C=300万円の2%(=60000円)。したがって、これらをCPR方程式に代入すると

P=60000÷500=120株

5000円の株ならば120株買えばよい。

株の購入代金は60万だが、トータルリスクはコストのわずか10%(=60000円)ですむ(ただし、ストップを500円に維持するものとする)。

自分のシステムのことがよく分かるまでは、リスクは資産のおよそ1%にすることをオススメします。

いかがでしたか?

株や仮想通貨でどれだけのリスクで何株買うべきかが分かったと思います。

こうやってリスクを管理することで上手に投資をしていきましょう!

最後に、今回のCPR方程式についてはこちらの本に書かれていたものです。

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投資初心者がまず初めに読む本としてオススメ出来る良い本ですので是非読んでみてください。

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